市场风险管理及分析

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如果你在市场上起到, 你运行它可能会移动对你的风险. 这种风险, 当然, 市场风险,我们有一个中台团队来管理它. 市场风险管理 (MRM) 确保数量和种类的交易产品的风险限额按照高级管理层所规定的风险偏好设定. 它还确保, 通过定期处理和监测, 这些限制粘附到.

MRM

什么是监控是风险措施,如希腊和风险价值 (风险价值). 希腊人是一个证券的价格相对于各种市场变量的第一和第二阶导数,如底层的价格, 利率, 波动以及像到期时间​​贸易的具体实体. 风险价值是一个统计终点衡量的市场不利变​​动的情况下在给定的置信水平估计损失金额, 并运用历史市场走势在过去一年左右的一般计算. 这些风险的措施汇总, 切片并以各种方式切割成可以很容易地监视它们, 并报告给高级管理人员, 风险控制委员会, 交易柜台等. 该MRM团队还负责向监管机构汇报, 无论是在定期合规报告的形式,以及在应对激烈的市场举动即席报表.

宽客可以发现在分析团队嵌入MRM机会. 该团队负责定价模型验证, 这是确保部署在交易系统的数学模型和其他估值引擎是适当和正确实施的过程. 还有的是,MRM分析定量分析师所做的工作和他们的前厅柜台部分之间的重叠显著 (其中我们叫做定价或模型定量分析师). 该分析团队也需要在一般的MRM或风险管理所需的任何其他数量型工具护理. 这些工具可能包括未来的潜在风险 (PFE) 信用风险管理, 资产和负债流动性建模 (AML) 等.

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