検証と処理

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取引は取引プラットフォームデータベースに計上されると, それは検証と日次処理の全体のコーラスをトリガ. 検証プロセスは、ミドルオフィスにおけるフロントオフィスにおけるトレーディングデスクと制御ユニット間の往復ダンスです, すべての取引プラットフォームにより媒介される. トレーダーは、実験的に貿易を挿入することができる. 彼らはそれが実行可能な取引であると確信していたら、, 彼らが確認された状態にプッシュ, 自己制御装置によってピックアップされる. トレーダーは取引を破棄することを決定した場合, 貿易はゴミの山で終わる (しかし完全に削除されません). 制御ユニットは、典型的には4つ目で動作, ダブル検証モード. 彼らは貿易の入力を検証する, そのような特定の製品に許可取引の数などと管理限界. 貿易は彼らのテストに合格した場合, 彼らは、検証の状態に、そのステータスを設定する, そのチェックの第二のレベルをトリガ. 貿易はどちらかのレベルに合格しなかった場合, それらはトレーダーがそれを変更し、又はそれを破棄するかを可能な状態に押し戻されている.

Trade validation

貿易が完全に検証されると, 処理部が始まる. これは、複数のチームと複数の視点を伴う, 貿易が識別されるべき基本的な情報単位に識別されるべきかから始まる.

Daily Processing

上図のように, 定期的な処理は、さまざまなビジネスユニットで行われます.

  • トレーディングデスクは、ヘッジやリバランスのための取引を監視する, 監視損益 ((P / L)), およびリスク限度内に留まる. シニアトレーダーは、この正規処理によりジュニアのものから蒸留の情報を取得し、適切な行動をとる.
  • ミドルオフィスは、通常のプロセスで重要な役割を果たしている. それらは標的およびバリア違反を監視する, レート固定具及びオプション行使, キャッシュフローの生成, 及びその他の現金取引を産卵. 彼らは、生成 (取引プラットフォームの助けを借りて、) バックオフィスがオンに行動するための適切な会計が引き金, 決済を行うために, 取引確認, ドキュメントのアーカイブなど.
  • 商品管理には積極的に日常的にP / Lを監視するミドルオフィス内に埋め込まれた別のビジネスユニットであり、, 感度と市場動向に基づいて彼らの動きを説明する目的で, 取引活動の収益性とは独立して計算を提供する. 準備金の彼らの計算は、財務および人事部門に供給し、トレーダーのインセンティブと報酬に影響を与える.
  • 市場リスク管理はまた、取引の制限の毎日の監視を実行するために採用職員の大群を持って (そのような想定元本として, デルタ同等物等) だけでなく、VaRの計算, ストレスVaRのテスト. ほとんどの銀行では、, 彼らはまた、規制当局への報告、コンプライアンスを処理し、取引戦略を決める上層部に簡潔で実用的な情報を提供.

私たちはすぐに見るように, 各ビジネスユニットの異なる、特定の焦点は、ユニークな投影を要求 (私たちは視点を呼ぶであろう) 取引プラットフォームから取引情報の. この要件は、その設計と実装はとても難しくするものの一つです.

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