市場リスク管理と分析

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あなたが市場でプレーした場合, あなたはそれがあなたに対して動くことができるというリスクを実行します。. このリスクはある, もちろん, 市場リスク、我々はそれを管理するためのミドルオフィスチームを持っている. 市場リスク管理 (MRM) ボリュームと取引商品の種類のリスク限度が上級管理職によって規定リスク選好に応じて設定されることを保証. また、確実に, 定期的な処理やモニタリングを通じて, これらの制限は、に付着していること.

MRM

そのようなリスクでギリシア人と値としてリスク尺度は何監視されている (VaRは). ギリシャ人はそのような基礎の価格などの様々な市場変数に対する証券の価格の1次および2次誘導体である, 金利, 満期までの時間のようなボラティリティだけでなく、貿易、特定のエンティティ. VaRは、市場の不利な変動の場合に与えられた信頼水準での損失量を推定する統計的エンドポイント測定値である, 通常は、過去一年ほどかけて過去の市場の動きを使用して計算され. これらのリスク対策は集約されている, それらを監視することを容易にする様々な方法でスライスし、さいの目, および上級管理職に報告, リスク管理委員会, トレーディングデスクなど. MRMチームは、規制当局への報告のために責任がある, 定期的なコンプライアンスレポートの形で、ならびに急激な市場の動きに応答して、アドホックレポートの両方.

クオンツは、MRMの中に埋め込まAnalyticsのチームの機会を見つけることができます. このチームは価格決定モデルの検証を担当している, 取引システムやその他のバリュエーションエンジンに配備数学的モデルの両方が適切かつ正しく実装していることを保証するプロセスであるもの. MRM·アナリティクス·クオンツの仕事とそのフロントオフィスカウンターパートとの間に有意な重複がある (我々は、価格やモデルクオンツと呼ばれる人). Analyticsのチームはまた、一般的にMRMやリスク管理に必要なすべての他の定量的なツールの世話をする. このようなツールは、潜在的な将来のエクスポージャーを含めることができます (PFE) 信用リスク管理のための, 資産および負債の流動性モデリング (AML) など.

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