बाजार जोखिम प्रबंधन और विश्लेषिकी

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आप बाजार में खेलते हैं, आप इसे आप के खिलाफ कदम हो सकता है कि जोखिम को चलाते हैं. यह जोखिम है, जरूर, बाजार जोखिम और हम इसे संभाल करने के लिए एक मध्य कार्यालय टीम है. बाजार जोखिम प्रबंधन (MRM) मात्रा और कारोबार उत्पादों के प्रकार पर जोखिम सीमा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निर्धारित जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार सेट कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करता है. यह भी सुनिश्चित करता है, नियमित प्रसंस्करण और निगरानी के माध्यम से, इन सीमाओं का पालन कर रहे हैं कि.

MRM

इस तरह के जोखिम में यूनानी और मूल्य के रूप में जोखिम के उपाय क्या नजर रखी है हैं (आपके पास). यूनानियों ऐसे अंतर्निहित की कीमत के रूप में बाजार के विभिन्न चर के संबंध में एक सुरक्षा की कीमत का पहला और दूसरा आदेश डेरिवेटिव हैं, ब्याज दरों, परिपक्वता के समय की तरह अस्थिरता के साथ ही व्यापार विशिष्ट संस्थाओं. वीएआर एक प्रतिकूल बाजार आंदोलनों के मामले में एक भी आत्मविश्वास के स्तर पर नुकसान की राशि का आकलन एक सांख्यिकीय अंत बिंदु उपाय है, और आम तौर पर पिछले एक साल से अधिक ऐतिहासिक बाजार आंदोलनों का उपयोग कर गणना है. ये जोखिम उपायों एकत्रित कर रहे हैं, कटा हुआ और विभिन्न तरीकों से diced उन पर नजर रखने के लिए यह आसान बनाने के लिए, और वरिष्ठ प्रबंधन को सूचना दी, जोखिम नियंत्रण समितियों, व्यापार डेस्क आदि. MRM टीम भी नियामक एजेंसियों को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों कठोर बाजार की चाल के जवाब में नियमित रूप से अनुपालन रिपोर्ट के फार्म के साथ ही तदर्थ रिपोर्ट में.

Quants MRM भीतर एम्बेडेड विश्लेषिकी टीम में अवसर मिल सकते हैं. इस टीम मूल्य निर्धारण मॉडल सत्यापन के प्रभार में है, ट्रेडिंग सिस्टम में तैनात गणितीय मॉडल और अन्य वैल्यूएशन उचित और सही ढंग से लागू कर रहे हैं दोनों इंजन सुनिश्चित करना है कि की प्रक्रिया जो है. MRM एनेलिटिक्स quants है कि काम और उनके फ्रंट ऑफिस काउंटर भागों के बीच एक महत्वपूर्ण ओवरलैप है (हम मूल्य निर्धारण या मॉडल quants जिन्हें बुलाया). विश्लेषिकी टीम भी सामान्य में MRM या जोखिम प्रबंधन में जरूरी किसी अन्य मात्रात्मक उपकरणों का ख्याल रखता है. इस तरह के उपकरणों के संभावित भविष्य के जोखिम शामिल हो सकते हैं (PFE) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए, एसेट्स और लायबिलिटी के लिए तरलता मॉडलिंग (एएमएल) आदि.

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