ঝুঁকি – উইলি FinCAD Webinar

এই পোস্টটি আমার প্রতিক্রিয়া একটি সম্পাদিত সংস্করণ হয় একটি Webinar উইলি-ফাইন্যান্স এবং FinCAD দ্বারা সংগঠিত প্যানেল আলোচনা. সহজলভ্য ওয়েবকাস্ট পোস্টে লিঙ্ক করা, এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রতিক্রিয়া রয়েছে — পল Wilmott এবং Espen Huag. এই পোস্টে একটি প্রসারিত সংস্করণ পরে Wilmott ম্যাগাজিন একটি নিবন্ধে হিসাবে প্রদর্শিত হতে পারে.

ঝুঁকি কি?

আমরা স্বাভাবিক কথোপকথন শব্দ ঝুঁকি ব্যবহার, এটি একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা আছে — একটি গাড়ী দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে ঝুঁকি, উদাহরণস্বরূপ; কিন্তু একটি লটারি জিতে না ঝুঁকি. অর্থ, ঝুঁকি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়. সময়ে সময়ে, আপনি কিছু অন্যান্য এক্সপোজার ভারসাম্য ঝুঁকি একটি নির্দিষ্ট ধরনের এক্সপোজার চান; সময়ে, আপনি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি সঙ্গে যুক্ত আয় খুঁজছেন. ঝুঁকি, এই প্রেক্ষাপটে, সম্ভাবনা গাণিতিক ধারণা প্রায় অভিন্ন.

এমনকি অর্থ, আপনি সবসময় নেতিবাচক যে ঝুঁকি এক ধরনের আছে — এটা পরিচালনাগত ঝুঁকি. আমার পেশাদারী আগ্রহ অধিকার এখন ট্রেডিং এবং গণনীয় প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত কর্মক্ষম ঝুঁকি কমিয়ে হয়.

আপনি ঝুঁকি পরিমাপ কিভাবে?

পরিমাপ ঝুঁকি শেষ পর্যন্ত কিছু একটি ফাংশন হিসাবে একটি ক্ষতির সম্ভাবনা আনুমানিক হিসাব boils নিচে — ক্ষতি এবং সময় সাধারণত তীব্রতা. সুতরাং এটা চাওয়ার মত — আগামীকাল একটি মিলিয়ন ডলার বা দুই মিলিয়ন ডলার হারানোর সম্ভাবনা বা দিনের পর কি?

আমরা ঝুঁকি পরিমাপ করতে পারেন কিনা প্রশ্ন আমরা এই সম্ভাবনা ফাংশন চিন্তা করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা আরেকটি উপায়. কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আমরা বিশ্বাস করতে পারেন — বাজার ঝুঁকি মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা এই ফাংশন জন্য খুব ভাল মডেল আছে. ক্রেডিট ঝুঁকি ভিন্ন গল্প — আমরা যদিও আমরা এটা পরিমাপ করতে পারে, আমরা কঠিন ভাবে যে আমরা সম্ভবত না.

প্রশ্ন কিভাবে কার্যকর পরিমাপ, হয়, আমার দৃশ্যে, নিজেদের চাওয়ার মত, “আমরা একটি সম্ভাবনা নম্বর দিয়ে কি করবেন?” আমি অভিনব গণনা এবং আপনি কি আছে যে যদি বলি 27.3% এক মিলিয়ন আগামীকাল হারানোর সম্ভাবনা, আপনি তথ্য যে টুকরা সঙ্গে কি করবেন? সম্ভাব্যতা শুধুমাত্র একটি পরিসংখ্যান অর্থে একটি যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ঘটনা বা বড় ensembles মধ্যে. ঝুঁকি ঘটনা, প্রায় সংজ্ঞা দ্বারা, কম ফ্রিকোয়েন্সি ঘটনা এবং একটি সম্ভাবনা সংখ্যা শুধুমাত্র বাস্তব ব্যবহার সীমিত করা হতে পারে. কিন্তু একটি মূল্য হাতিয়ার হিসেবে, সঠিক সম্ভাবনা মহান, বিশেষ করে যখন গভীর বাজারে তারল্য সঙ্গে আপনি মূল্য যন্ত্র.

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মধ্যে ইনোভেশন.

ঝুঁকি উদ্ভাবনের দুই স্বাদে আসে — এক ঝুঁকি নেবার দিকে থাকে, যা মূল্য হয়, গুদামজাত ঝুঁকি এবং তাই. এই সামনে, আমরা ভাল এটা করতে, বা অন্তত আমরা এটা ভাল কাজ মনে হয়, এবং মূল্য এবং মডেলিং নতুনত্ব সক্রিয়. এটা উল্টানো পার্শ্ব, অবশ্যই, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা. এখানে, আমি নতুনত্ব সর্বনাশা ঘটনা পিছনে আসলে lags মনে. আমরা একটি আর্থিক সঙ্কট আছে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি শবদেহের না, কি ভুল চিন্তা এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের বাস্তবায়নের চেষ্টা করা. কিন্তু পরের ব্যর্থতা, অবশ্যই, অন্য কিছু থেকে আসা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ, অপ্রত্যাশিত কোণ.

একটি ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ভূমিকা কী?

ঝুঁকি গ্রহণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাংক এর দিন দিন ব্যবসা দুই দিক. এই দুটি দিক একে অপরের সাথে সংঘাতে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব কোন দুর্ঘটনা. এটা ফাইন টিউনিং মাধ্যমে একটি ব্যাংক তার ঝুঁকি ক্ষুধা যে কার্যকরী এই দ্বন্দ্ব. এটা কাঙ্ক্ষিত tweaked করা যেতে পারে যে একটি গতিশীল সাম্যাবস্থা ভালো হয়.

বিক্রেতারা ভূমিকা কী?

আমার অভিজ্ঞতা, বিক্রেতারা প্রক্রিয়া বদলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রভাবিত বলে মনে হচ্ছে, এবং প্রকৃতপক্ষে মডেলিং. একটি vended সিস্টেম, তবে স্বনির্ধারিত হতে পারে, কর্মপ্রবাহ সম্পর্কে নিজের অনুমানের সঙ্গে আসে, জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি. সিস্টেম তৈরি প্রক্রিয়া এই অনুমানের মানিয়ে করতে হবে. এটি একটি খারাপ জিনিস না. অন্ততপক্ষে, জনপ্রিয় vended সিস্টেম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রমিত পরিবেশন করা.

মন্তব্য