Validação e processamento

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Uma vez que um comércio está reservado para o banco de dados de plataforma de negociação, desencadeia todo um coro de validação e processamento diário. O processo de validação é uma dança para frente e para trás entre as mesas de negociação em Front Office e as unidades de controle no Office Oriente, tudo mediado pela plataforma de negociação. Os comerciantes podem inserir um comércio em caráter experimental. Uma vez que eles estão convencidos de que é um comércio viável, eles empurrá-lo a um estado confirmado, que vai ser pego pela unidade de controlo de tesouraria. Se os comerciantes decidir descartar o comércio, o comércio acaba na pilha de lixo (mas nunca excluído permanentemente). A unidade de controle normalmente trabalha em um olho de quatro, modo de dupla validação. Eles verificar as entradas de comércio, e limites de controle, tais como o número de negócios permitido para um determinado produto. Se o comércio passa seus testes, eles definir seu status para um estado validado, o que desencadeia um segundo nível de verificação. Se o comércio não seja nível, eles são empurrados para trás em um estado que permite que os comerciantes, quer alterá-lo ou rejeitá-lo.

Trade validation

Uma vez que o comércio está totalmente validado, a parte de processamento começa. Trata-se de várias equipes e múltiplas perspectivas, a partir de como um comércio devem ser identificados para que a unidade de informações básicas que devem ser identificados.

Daily Processing

Como mostrado na figura acima, regular processamento ocorre em várias unidades de negócios.

  • Mesas de Operações monitorar comércios de cobertura e de reequilíbrio, monitoramento de ganhos e perdas (P / L), e permanecer dentro dos limites de risco. Os comerciantes seniores obter informações de os juniores destilada através deste regular processamento e tomar medidas apropriadas.
  • Middle Office desempenha um papel crucial no processo regular. Eles monitoram-alvo e de barreira violações, fixações de taxa e exercícios de opção, geração de fluxo de caixa, e desova outros comércios de caixa. Geram (com a ajuda da plataforma de negociação) contabilístico adequado gatilhos para Back Office para agir em, a fim de executar assentamentos, confirmação comércio, documentação de arquivo etc.
  • Controle do Produto é outra unidade de negócios incorporado dentro do escritório meio que monitorar ativamente o P / L em uma base diária, com vista a explicar os seus movimentos com base nas sensibilidades e os movimentos do mercado, fornecendo uma ação independente da rentabilidade da actividade de comercialização. Seus cálculos de reservas alimentar nos departamentos de finanças e de recursos humanos e afetam incentivos comerciante e compensação.
  • Mercado de Gestão de Risco também tem hordas de pessoal contratado para realizar o monitoramento diário de limites de negociação (tais como nocionais, delta-equivalentes etc.) bem como VaR computação, Os testes de estresse de VaR. Na maioria dos bancos, Eles também lidar com o cumprimento da notificação às autoridades reguladoras e fornecer inteligência de forma concisa e acionável para a gestão superior que decidem as estratégias de negociação.

Como veremos em breve, o foco diferente e específica de cada unidade de negócio exige uma projeção única (que chamaremos de uma perspectiva) das informações negociação da plataforma de negociação. Esta exigência é uma das coisas que fazem a sua concepção e implementação tão desafiador.

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