시장 리스크 관리 및 분석

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당신은 시장에서 재생하는 경우, 당신은 당신에 대하여 이동할 수있는 위험을 실행. 이러한 위험은, 물론, 시장 위험과 우리는 그것을 관리 할 수​​있는 중앙 사무실 팀이있다. 시장 리스크 관리 (MRM) 볼륨 및 거래 제품의 유형에 대한 리스크 한도가 경영진에 의해 규정 된 리스크 선호도에 따라 설정되어 있는지 확인합니다. 또한 보장, 일반 처리 및 모니터링을 통해, 이러한 제한을 준수하는 것으로.

MRM

이러한 위험에 처한 그리스와 값으로 위험 측정은 무엇 모니터링 아르 (VaR의). 그리스는 하부의 시장 가격과 같은 다양한 변수에 대한 보안의 가격의 제 2 차 유도체, 금리, 만기 시간 등 변동성뿐만 아니라 무역 관련 기관. 진공 아크 재 용융 불리한 시장의 움직임의 경우에 주어진 신뢰 수준에서 손실의 양을 추정하는 통계적 종점 측정은, 일반적으로 지난 년 정도에 걸쳐 역사적인 시장의 움직임을 이용하여 계산된다. 이러한 위험을 측정 집계 아르, 슬라이스 및 다양한 방법으로 다이 싱이를 모니터링을 용이하게, 최고 경영진에보고, 리스크 관리위원회, 트레이딩 데스크 등. MRM 팀은 또한 규제 기관에보고 할 책임이, 모두 급격한 시장의 움직임에 대응하여 정기적으로 준수 보고서의 형태뿐만 아니라 임시 보고서에.

Quants는 MRM에 내장 된 웹 로그 분석 팀에서 기​​회를 찾을 수 있습니다. 이 팀은 가격 모델 검증을 담당하고있다, 거래 시스템에 배포 수학적 모델과 다른 가치 평가가 적절하고 올바르게 구현 둘 다 엔진을 보장하는 과정은이다. MRM 분석 quants 할 작업과 프런트 오피스 카운터 파트 사이에 상당한 중첩이있다 (우리는 가격이나 모델 quants라는 누구). 분석 팀은 일반적으로 MRM 또는 위험 관리에 필요한 기타 양적 도구를 돌봐. 이러한 도구는 미래의 잠재적 노출을 포함 할 수있다 (PEF) 신용 위험 관리를위한, 자산 및 부채에 대한 유동성 모델링 (AML) 등.

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