Gestión de Riesgo de Mercado y Analytics

The safer, easier way to pay online. Esta serie ("¿Cómo funciona un Banco?") y el siguiente ("La vida de un Comercio") están disponibles como libros electrónicos imprimibles bonito diseño compatible con dispositivos móviles. Se puede conseguir en línea para $5.49 para su descarga inmediata.
Disponible como libro electrónico.

Compre ya!

Si juegas en el mercado, se corre el riesgo de que pueda moverse en su contra. Este riesgo es, por supuesto, el riesgo de mercado y contamos con un equipo Middle Office para gestionarlo. Gestión de Riesgo de Mercado (MRM) asegura que los límites de riesgo sobre los volúmenes y tipos de productos objeto de comercio se establecen de acuerdo con el apetito de riesgo establecido por la alta dirección. También asegura, a través del procesamiento regular y monitoreo, que estos límites se cumplen.

MRM

¿Qué se supervisa son medidas de riesgo, tales como los griegos y Valor en Riesgo (VaR). Los griegos son la primera y segunda derivadas de orden del precio de un valor con respecto a diversas variables de mercado, tales como el precio del subyacente, las tasas de interés, volatilidad, así como entidades específicas de comercio como el tiempo hasta el vencimiento. El VaR es una medida estadística punto final la estimación de la cantidad de la pérdida a un nivel de confianza determinado, en el caso de un movimientos adversos del mercado, y se calcula típicamente usando los movimientos históricos del mercado en el último año más o menos. Estas medidas de riesgo se agregan, dividirse de varias maneras de hacer que sea fácil para monitorearlos, y reportada a la Gerencia, comités de control de riesgos, mesas de operaciones, etc. El equipo de MRM también es responsable de informar a los organismos reguladores, tanto en forma de informes periódicos de cumplimiento, así como informes ad hoc en respuesta a movimientos de mercado drásticas.

Cuantos pueden encontrar oportunidades en el equipo Analytics incrustado dentro de MRM. Este equipo se encarga de la validación del modelo de fijación de precios, que es el proceso de asegurar que los modelos matemáticos implementados en los sistemas de comercio y otras valoraciones de los motores son a la vez adecuado y aplicado correctamente. Hay una coincidencia significativa entre el trabajo de análisis que GRM cuantos hacen y sus homólogos de Front Office (quien llamábamos fijación de precios o modelo cuantos). El equipo de Google Analytics también se encarga de otras herramientas cuantitativas necesarias en MRM o la gestión de riesgos en general. Estas herramientas podrían incluir exposiciones potenciales futuras (PFE) para la gestión del riesgo de crédito, modelado de liquidez para los activos y Responsabilidad (AML) etc.

Comentarios