Pamamahala ng Credit Panganib

The safer, easier way to pay online. Serye na ito ("Paano ba ang isang Work Bank?") and the next ("Buhay ng isang Trade") are available as a beautifully designed printable eBook compatible with mobile devices. You can get it online for $5.49 for immediate download.
Available as an eBook.

Buy it now!

Ang pamamahala sa peligro ay isang kritikal na pagpapaandar ng Tanggapan ng Gitnang,,en,Ang panganib sa kredito ay ang panganib na ang isang taong may utang sa iyo ay maaaring hindi o nais na igagalang ang kanilang obligasyon,,en,maaari silang default sa kanilang obligasyon sa kredito,,en,Ang peligro na ito ay pinamamahalaan sa isang bangko gamit ang iba't ibang mga tool na pang-istatistika,,en,Kapag ang isang bangko ay nag-isyu sa iyo ng isang credit card,,en,nangangailangan ng panganib sa kredito na maaaring hindi ka magbabayad,,en,Magbabayad ka ng isang napakalaking mataas na rate ng interes sa iyong natitirang balanse nang tiyak dahil sa peligro ng kredito na ito,,en,Ang panganib ay hindi ligtas,,en,Isang pautang o isang pautang sa awto,,en,ay nai-secure sa pamamagitan ng equity ng iyong pag-aari,,en,at nagbabayad ka ng makabuluhang mas mababang interes dahil sa collateral,,en,Ang koponan ng Gitnang Tanggapan ng Pamamahala ng Panganib sa Kredito,,en,CRM,,en,nagpapatakbo gamit ang parehong dalawang paradigma,,en. Credit risk is the risk that somebody who owes you money may not be able or willing to honor their obligation. Sa ibang salita, they may default on their credit obligation. This risk is managed in a bank using a variety of statistical tools.

Middle Office

When a bank issues you a credit card, it takes on credit risk that you may not pay up. You pay an insanely high interest rate on your outstanding balance precisely because of this credit risk. The risk is not secured. A mortgage or an auto loan, sa kabilang banda, is secured by the equity of your property, and you pay a significantly lower interest because of the collateral.

The Middle Office team of Credit Risk Management (CRM) operates using the same two paradigms. Karamihan sa parehong paraan tulad ng mayroon kang isang limitasyon ng credit sa iyong credit card o linya ng kredito,,en,bawat counterparty na ang pakikipagkalakal ng bangko ay may isang tiyak na limitasyon sa kredito batay sa kanilang credit rating na inilathala ng mga ahensya ng credit rating tulad ng Moody's o Standard,,en,Mahina,,en,Ang problema sa pamamaraang ito ng pamamahala ng panganib sa kredito ay ang bangko ay walang paraan upang malaman kung gaano karaming kredito ang na-load laban sa rating ng counterparty sa ibang mga bangko,,en,Wala rin itong paraan upang malaman kung gaano karaming mga credit card na mayroon ka,,en,ang awtoridad ng regulasyon,,en,PERO,,pt,sinusubukan upang mabawasan ang panganib ng mga taong pagpunta bust ay nangangailangan na ang kanilang credit limit ay dalawang beses sa kanilang buwanang suweldo,,en,Maaari silang makakuha ng maraming mga credit card ayon sa gusto nila mula sa iba't ibang mga bangko laban sa parehong limitasyon,,en, each counterparty that the bank trades with has a certain credit limit based on their credit rating as published by credit rating agencies such as Moody’s or Standard & Poor. The problem with this mode of managing credit risk is that the bank has no way of knowing how much credit is loaded against a counterparty’s rating in other banks. Nor does it have a means of finding out how many credit cards you have. In Singapore, the regulatory authority, MAS, tries to minimize the risk of people going bust be requiring that their credit limit be twice their monthly salary. Bt they may get as many credit cards as they want from different banks against the same limit, epektibong pag-aalis ng mabuting hangarin sa likod ng kinakailangan,,en,Ang labis na karga laban sa rating ng kredito ay maiiwasan kapag ang panganib ay pinamamahalaan gamit ang mga collateral,,en,Tulad ng hindi ka maaaring kumuha ng dalawang pautang sa mortgage sa parehong pag-aari,,en,hindi walang sapat na katarungan,,en,anumang paraan,,en,ang mga katapat sa pangangalakal ay hindi rin maaaring gumamit ng parehong collateral para sa maraming mga trading,,en,Ang mga bangko at counterparties ay karaniwang gumagamit ng mga bono bilang mga collateral at pisikal na ipinapalit ang mga ito sa mga ligtas na transaksyon,,en,Bago ang negosyante ng Front Office ay maaaring makapasok sa isang kasunduan sa pangangalakal sa isang katapat,,en,kakailanganin nilang makakuha ng pag-apruba mula sa mga credit Controller na susuriin ang mga exposure at suriin ang mga ito laban sa mga paunang natukoy na mga limitasyon,,en,Ang pagtatasa ng pagkakalantad ay gumagamit ng mga pamamaraan tulad ng potensyal na pagkakalantad sa hinaharap,,en,PFE,,sn.

This overloading against credit rating is avoided when the risk is managed using collaterals. Much like you cannot take two mortgage loans on the same property (not without adequate equity, any way), counterparties in trading also cannot use the same collateral for multiple trades. Banks and counterparties typically use bonds as collaterals and physically exchange them during secured transactions.

Before the Front Office trader can enter into a trading agreement with a counterparty, they will need to get approval from the credit controllers who will assess exposures and check them against predefined limits. The exposure assessment uses techniques such as potential future exposure (PFE) batay sa isang malaking bilang ng mga simulation ng mga potensyal na merkado sa hinaharap,,en,Bilang karagdagan sa panganib ng mga kaparehas na pag-default sa panahon ng buhay ng isang kalakalan,,en,Ang mga propesyonal sa CRM ay nag-aalala tungkol sa potensyal para sa default sa panahon ng pagkaantala sa pag-areglo,,en,pagkatapos ng kapanahunan ng isang kalakalan,,en,kung saan ang bangko ay nasa pera,,en,at ang pag-areglo nito,,en,Ang peligro na ito ay naaangkop na tinatawag na panganib sa pag-areglo,,en.

In addition to the risk of counterparties defaulting during the life time of a trade, CRM professionals worry about the potential for default during the delay in settlement — after the maturity of a trade (where the bank is in the money) and its settlement. This risk is aptly called the settlement risk.

Mga Komento